مدیریت پر تفوی با استفاده از مدل شاخصی
Authors
Abstract:
در طول سالهای اخیر بسیاری از تحقیقات در رابطه با مدیریت پرتفوی به تبیین و تعیین پرتفوی بهینه معطوف گردیده اند . تحقیق حاضر به بررسی مدل اخصی در بهینه سازی پرتفوی و استخراج مرز کارا بر اساس اطلاعات سالهای 75-1371 کله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .
similar resources
تعیین پر تفوی در بورس اوراق بهادار : کاربرد شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره ( VaR )
هدف از این مطالعه، بررسی نحوه تعیین پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار با توجه به شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره (VaR) است. داده های مورد استفاده، مربوط به معاملات روزانه سهام 30 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازدهی انتظاری روزانه آنها در سال 1383 بیشتر از 4/0 درصد بوده است. با به کارگیری این داده ها، در قالب 24سناریوی مختلف و با توجه به سه متغیر بودجه، سطح ریسک سرما...
full textتشکیل صندوق شاخصی بهبود یافته با استفاده از الگوریتم ژنتیک
این تحقیق به ارائه مدلی برای بهینه‌سازی پرتفوی جهت مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته می‌پردازد. مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته دو هدف اساسی را نسبت به مدیریت فعال و مدیریت منفعلانه دنبال می‌کند. صندوق شاخصی بهبود یافته از یکسو در تلاش برای دست‌یابی به بازده بیشتر نسبت به شاخص است و از سوی دیگر، برای کاهش انحراف از شاخص تلاش می‌کند. در این مقاله چگونگی به‌کارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله تشکیل...
full textتعیین پر تفوی در بورس اوراق بهادار : کاربرد شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره ( var )
هدف از این مطالعه، بررسی نحوه تعیین پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار با توجه به شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره (var) است. داده های مورد استفاده، مربوط به معاملات روزانه سهام 30 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازدهی انتظاری روزانه آنها در سال 1383 بیشتر از 4/0 درصد بوده است. با به کارگیری این داده ها، در قالب 24سناریوی مختلف و با توجه به سه متغیر بودجه، سطح ریسک سرما...
full textمدیریت سبد مشتریان پرمشغله با استفاده از مدل پنهان مارکوف
با توجه به توسعه روزافزون مفاهیم نوین در عرصه بازاریابی نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه بسیار محسوس میباشد. یکی از این موارد بحث مرتبط با مشتریان پرمشغله و مدیریت سبد این دسته از مشتریان است که تاکنون تحقیقی در این راستا صورت نگرفته است. در اینجا سعی شده است پس از ارایه یک مرور کلی از تحقیقات مرتبط با موضوع به کمک شیوه قوی مدلسازی پنهان مارکوف رفتار این دسته از مشتریان به طور دقیق ارزیابی و...
full textمدل مدیریت مخازن آبی با استفاده از تئوری بازی
افزایش تقاضای استفاده از آب باعث افزایش رقابت بر سر منابع محدود آب گردیده است. مدل‌های بهینه‌سازی موجود نیز قادر به ارائه راه حلی برای این مسائل نیستند. در سالهای اخیر به منظور اعمال یک مدیریت کارآتر که رقابت در مصرف را در نظر بگیرد، تعداد محدودی مدل‌های بازی پویای تصادفی گسسته ارائه گردیده‌اند. این مدل‌ها عمدتاً مدیریت توزیع آب منطقی و کارا را ارائه می‌دهند، اما عملیات محاسباتی پیچیده و حجیمی ...
full textMy Resources
Journal title
volume 3 issue 1
pages -
publication date 1996-12-21
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023